深度学习因子月报：Meta因子5月实现超额收益3.9%-20250611

深度学习因子月报 Meta_Master 因子 5 月实现超额收益 3.9% 2025 年 06 月 11 日 ➢ 5 月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic 因子在中 证 1000 中 RankIC 均值 12.1%, 超额收益 3.5%，Meta_RiskControl 因子在全 A 中均值 RankIC12.8%，全 A 多头组合相对中证 800 超额收益 2.7%， Meta_Master 因子周度 RankIC 均值 14.7%，全 A 多头组合相对中证 800 超额 收益 3.9%。 ➢ DL_EM_Dynamic 因子表现跟踪：5 月 RankIC12.1%，指数增强组合相对 于中证 1000 超额收益 0.6%，今年超额收益 10.4%。因子介绍：采用矩阵分解 算法从基金选股网络中提取股票的内在属性，分解出基金和股票的内在属性矩 阵。将这些内在属性与 LSTM 生成的因子表示进行拼接，进一步股票静态的内在 属性转为动态内在属性，构建股票的动态市场状态因子，共同输入到 MLP 中， 可增强模型表现。 ➢ Meta_RiskControl 因子表现跟踪：5 月 Rank ...