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因子周报:本周Beta与小市值风格强劲-20250628
CMS·2025-06-28 08:44

证券研究报告 | 金融工程 2025 年 06 月 28 日 本周 Beta 与小市值风格强劲 ——因子周报 20250627 金融工程 1. 主要市场指数与风格表现回顾 本周主要宽基指数全部上涨。北证 50 上涨 6.84%,创业板指上涨 5.69%, 中证 2000 上涨 5.55%,中证 1000 上涨 4.62%,中证 500 上涨 3.98%,深证成 指上涨 3.73%,中证 800 上涨 2.47%,沪深 300 上涨 1.95%,上证指数上涨 1.91%。 从行业来看,综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融等行业表现 居前;石油石化、食品饮料、交通运输、电力及公用事业、银行等行业表现居 后。 从风格因子来看,最近一周 Beta 因子、规模因子的表现尤为突出。因子多 空收益分别为 7.50%和-4.23%。 2. 选股因子表现跟踪 沪深 300 股票池中,本周对数市值、单季度营业利润同比增速、20 日特异 度因子表现较好。中证 500 股票池中,本周 20 日特异度、60 日成交量比率、 60 日反转因子表现较好。中证 800 股票池中,本周对数市值、单季度 ROE 同 比、单季度营业利润同 ...