量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，大宗交易组合超额收益显著-20250628

要点 量化市场跟踪 大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta 因子和流动性因子分别获取正收益 1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%， 市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。 2025 年 6 月 28 日 总量研究 市场小市值风格明显，大宗交易组合超额收益显著 ——量化组合跟踪周报 20250628 单因子表现：沪深 300 股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增 长率 (1.94%)、5 日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因 子有大单净流入(-0.87%)、ROIC 增强因子 (-0.63%)、单季度 ROA (-0.45%)。 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业 收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率 (1.07%)。表现较差的因 子有营业利润率 TTM (-1.79%)、单季度 EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。 流动性 1500 股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率 ...