净利润断层本周超额基准3.24%

金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 基于投资者偏好因子构建增强沪深 300 组合，历史回测超额收益稳定。本 年组合相对沪深 300 指数超额收益为 13.23%；本周超额收益为-0.10%；本 月超额收益为 2.40%。 净利润断层本周超额基准 3.24% 戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、 市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即 EPS 和 PE 的"双击"。 策略在 2010-2017 年回测期内实现了 26.45%的年化收益，超额基准 21.08%。 今年以来，策略累计绝对收益 16.55%，超额中证 500 指数 14.14%，本周策 略超额中证 500 指数-0.15%。本期组合于 2025-05-06 日开盘调仓，截至 2025-06-27 日，本期组合超额基准指数 1.75%。 净利润断层策略 净利润断层策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式，其核心有两点： "净利润"，指通常意义上的业绩超预期；"断层"，指盈余公告后的首个交 易日股价出现向上跳空，该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度。 策略在 2010 年至今取得了年化 ...