债市量化系列之六：如何优化量化模型的赔率与换手率：关键在仓位策略

通过优化仓位策略事半功倍的提升量化框架的真实表现。 如何优化量化模型的赔率与换手率：关键在 仓位策略 ——债市量化系列之六 本报告导读： 投资要点： 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Report] 相关报告 大势未改，微澜有别 2025.07.31 势如破竹，固收加规模强势增长 2025.07.29 绿色债券：现状、绿色溢价与挖掘价值 2025.07.29 债市波动下，债券 ETF 的表现和套利机会 2025.07.28 "反内卷"：价格信号对债市影响几何 2025.07.27 债 券 研 究 专 券 研 究 报 告 债券研究 /[Table_Date] 2025.08.01 题 研 究 | 1. 多因子模型下仓位策略的关键作用 | 4 | | --- | --- | | 2. 多因子模型的仓位策略介绍 | 4 | | 2.1. 多空全仓策略（二值化策略，基准策略） | 5 | | 2.2. 带门槛的多空全仓策略和逐步加仓策略 | 5 | | 2.3. 基于不同风险偏好和映射函数设计连续策略 | 5 | | 3. 策略回测情况 | 7 | | 3.1. 回测模拟的样本区间和关键参数 | 7 | ...