深度学习因子月报：Meta因子今年已实现超额收益36.8%-20250818

深度学习因子月报 Meta_Master 因子今年已实现超额收益 36.8% 2025 年 08 月 18 日 ➢ 7 月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic 因子在中 证 1000 中 RankIC 均值 11.3%, 超额收益 0.4%，Meta_RiskControl 因子在全 A 中均值 RankIC15.5%，全 A 多头组合相对中证 800 超额收益 2.7%， Meta_Master 因子周度 RankIC 均值 18.9%，全 A 多头组合相对中证 800 超额 收益 5.1%。 ➢ DL_EM_Dynamic 因子表现跟踪：7 月 RankIC11.3%，指数增强组合相对 于中证 1000 超额收益 1.3%，今年超额收益 11%。因子介绍：采用矩阵分解算 法从基金选股网络中提取股票的内在属性，分解出基金和股票的内在属性矩阵。 将这些内在属性与 LSTM 生成的因子表示进行拼接，进一步股票静态的内在属性 转为动态内在属性，构建股票的动态市场状态因子，共同输入到 MLP 中，可增 强模型表现。 ➢ Meta_RiskControl 因子表现跟踪：7 月 RankIC ...