商品量化CTA周度跟踪-20250826

国技期货 商品量化CTA周度跟踪 国投期货研究院 金融工程组 2025/8/26 | 国投期货研究院 金融工程组 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 农产品内部分化 | | | 商品本周多头占比上升,板块变化集中 在两端,主要表现为黑色板块因子强度 | | | | | 显著回升,农产品和能化板块内部分化 | | | | | 均持续扩大。目前,截面偏强的板块是 | | | | | 化工和黑色,截面偏弱的是能源板块。 | | 蛋白板块 | | 를 | 具体来看,黄金时序动量有所企稳,贵 | | 有色板块 | | | 金属板块内部差异仍在扩大,白银强于 | | 能化板块 | | 们 | 黄金。有色板块持仓量因子边际回升, | | 农产品板 | | CTA | 截面上的分化收窄。黑色板块,动量因 | | 股指板块 | | | | | 贵金属板] | | | 子边际回升,期限结构上铁矿强于螺纹 | | | | | 。能化板块截面动量分化,化工处于截 | | | | | 面偏强一端,能源偏弱。农产品方面, | | | | | 油粕持仓量均有所回升,棕榈油短周期 | | | ...