A股上涨，量化基金表现较好，指增录得正超额

证券研究报告 | 基金研究（公募） 2025 年 10 月 11 日 A 股上涨，量化基金表现较好，指增录得正超额 量化基金周度跟踪（20250927-20251010） 本报告重点聚焦量化基金市场表现，总结主要指数和量化基金业绩表现、不同 类型公募量化基金整体表现和业绩分布，以及收益表现较优的量化基金，供投 资者参考。 ❑市场整体表现： 本期（9 月 27 日-10 月 10 日，下同）A 股全面上涨，量化基金普遍表现较 好，指增超额回升。 ❑主要指数表现： A 股全面上涨，其中沪深 300、中证 500、中证 1000 本期收益率分别为 1.47%、2.17%、1.84%。 ❑各类基金表现： 量化基金普遍表现较好，指增超额回升。主动量化平均涨 1.43%；超额回 升，沪深 300 指增、中证 500 指增、中证 1000 指增分别录得 0.16%、0.19% 和 0.25%的正超额；市场中性平均上涨 0.51%。 ❑风险提示：图表中列示的数据结果仅为对市场及个基历史表现的客观描述，并 不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 从指数方面来看，A 股全面上涨，其中沪深 300、中证 500、中证 ...