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量化择时周报:缓和预期仍存,调整空间或有限-20251012
Tianfeng Securities·2025-10-12 11:44

金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 量化择时周报:缓和预期仍存,调整空间或有限 缓和预期仍存,调整空间或有限 节前周报(20250928)认为:进入国庆长假,假期的不确定性或对市场风险 偏好有所压制;WIND 全 A 趋势线位于 6184 点附近,赚钱效应约为 0.65%, 仍然为正,在赚钱效应转负之前,建议耐心持有。考虑长假的不确定性, 可调仓红利板块应对。 WIND 全 A 上周下跌 0.36%,市值维度上,上周代 表小市值股票的中证 2000 下跌 0.06%,中盘股中证 500 下跌 0.19%,沪深 300 下跌 0.51%,上证 50 下跌 0.47%;上周中信一级行业中,表现较强行业 包括有色金属、煤炭,有色金属上涨 4.35%,传媒、消费者服务表现较弱, 传媒下跌 3.58%。上周成交活跃度上,煤炭、钢铁资金继续流入明显。 从择时体系来看,我们定义的用来区别市场整体环境的 wind 全 A 长期均 线(120 日)和短期均线(20 日)的距离继续缩小,最新数据显示 20 日 线收于 6237,120 日线收于 5525 点,短期均线继续位于长线均线之上, 两线差值由上周的 12 ...