市场情绪监控周报（20250929-20251010）：深度学习因子9月超额3.4%，本周热度变化最大行业为有色金属、非银金融-20251013

金融工程 证 券 研 究 报 告 基于 DecompGRU 模型得分 TOP200 构建周度多头选股组合，今年组合样本外 累计绝对收益 38.64%，相对全 A 等权超额 13.8%；9 月组合绝对收益为 4.19%， 超额为 3.4%。 将个股得分聚合为 ETF 轮动组合，组合今年样本外累计绝对收益 21.54%，相 对基准超额为-0.57%；9 月组合绝对收益为-1.68%，超额为-6.65%；。 本周情绪因子跟踪 本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为沪深 300，相比上周提高 11.85%， 最小的为中证 2000，相比上周降低 6.63%；宽基热度动量组合 25 年累计收益 为 36%。 金工周报 2025 年 10 月 13 日 市场情绪监控周报（20250929-20251010） 深度学习因子 9 月超额 3.4%，本周热度变化最大 行业为有色金属、非银金融 深度学习因子跟踪 沪深 300、中证 500、中证 1000 的滚动 5 年历史分位数分别为 88%、100%、 95%。 申万一级行业中，从 2015 年开始回溯，当前估值处于历史分位数 80%以上的 一级行业有：电力设备、电子、计算 ...