主动量化策略周报：微盘红利领航，成长稳健组合年内相对股基指数超额22.76%-20251115

证券研究报告 | 2025年11月15日 主动量化策略周报 微盘红利领航，成长稳健组合年内相对股基指数超额 22.76% 核心观点 金融工程周报 国信金工主动量化策略表现跟踪： 本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.80%，相对偏股混合型基金指数超 额收益-1.09%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益 25.03%，相对偏股 混合型基金指数超额收益-6.58%。今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动 股基中排名 58.46%分位点（2028/3469）。 本周，超预期精选组合绝对收益-2.36%，相对偏股混合型基金指数超额收益 -1.64%。本年，超预期精选组合绝对收益 41.40%，相对偏股混合型基金指 数超额收益 9.79%。今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名 27.15% 分位点（942/3469）。 以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选超预期事件股票池， 接着对超预期股票池进行基本面和技术面两个维度的精选，挑选出同时具备 基本面支撑和技术面共振的超预期股票，构建超预期精选股票组合。 券商金股业绩增强组合： 以券商金股股票池为选股空间和约束基准，采用组合优化的方式控制组合与 券商金股 ...