多因子选股周报：量价因子表现出色，沪深300增强组合年内超额16.74%-20251122

证券研究报告 | 2025年11月22日 多因子选股周报 量价因子表现出色，沪深 300 增强组合年内超额 16.74% 核心观点 金融工程周报 国信金工指数增强组合表现跟踪 因子表现监控 以沪深 300 指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月 波动等因子表现较好，而单季营利同比增速、三个月机构覆盖、一年动量等 因子表现较差。 以中证 500 指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、一个月反转、三 个月反转等因子表现较好，而标准化预期外盈利、DELTAROA、DELTAROE 等因子表现较差。 以中证 1000 指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月机构覆盖、 单季 ROA 等因子表现较好，而单季 SP、预期 PEG、SPTTM 等因子表现 较差。 以中证 A500 指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、一个 月波动等因子表现较好，而预期净利润环比、单季净利同比增速、预期 PEG 等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月 换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季营利同比增速、单季 ROE 等因子表现较差。 公募基金指数增强产 ...