东证期货金工策略周报-20251123
Dong Zheng Qi Huo·2025-11-23 12:10
金工策略周报 东证衍生品研究院金工首席分析师：李晓辉（CTA） 从业资格号： F03120233 投资咨询号： Z0019676 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 东证衍生品研究院金工高级分析师：徐凡（国债期货、基本面量化） 从业资格号： F03107676 投资咨询号： Z0022032 上海东证期货有限公司 股指期货量化策略 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 上海东证期货有限公司 股指期货量化策略跟踪周报主要内容 ★股指期货行情简评： 市场上周下跌。分行业看，有色、电子贡献了上证50主要的跌幅；电子、电力设备贡献了沪深300和中证500主要的跌幅；医药生物、电力设备贡献 了中证1000主要的跌幅。 各品种成交环比上行，IH、IF基差走弱，IC、IM基差走强。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价) ★股指期货基差策略推荐： IH、IF基差走弱，IC、IM基差走强，IH维持升水、IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头 ...