AI赋能资产配置（三十四）：首发：AI+多资产泛量化系列指数

证券研究报告 | 2026年1月12日 AI赋能资产配置（三十四） 首发：AI+多资产泛量化系列指数 多资产研究 · 资产配置深度 证券分析师：王开 021-60933132 wangkai8@guosen.com.cn S0980521030001 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 核心观点 对比300天固定窗口方案，AI动态窗口在不增加波动的情况下显著优化了风险控制。Qwen2.5-72B方案年化收益达 4.71%，提升0.12%。夏普比率从1.39提升至1.46，最大回撤由-4.50%大幅缩减至-3.00%。 Ø 风险提示：本报告基于历史数据和AI生成结果，存在模型过拟合风险；宏观和市场数据口径调整可能影响AI结论； LLM生成的观点存在随机性，需警惕AI推理的不稳健性。AI推理的不稳健性，AI模型的输出结论具备一定随机性，多 次生成可能产生不同的结果 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 目录 Ø Agentic AI 全流程辅助策略开发，实现"泛量化" ： 传统投研过程中，研究员往往依赖Excel进行数据处理和策略分析。借助Agentic AI，无编程背景的研究员、投资者 也可完 ...