量化可转债研究之十三：可转债组合的风险中性方法对比

2026 年 2 月 26 日 证券研究报告 [Table_Title] 可转债组合的风险中性方法对比 [Table_Page] 金融工程|专题报告 量化可转债研究之十三 [Table_Summary] 报告摘要： 图 1：全市场可转债数量与规模 图 2：双低组合超额收益对比 -1 0 1 2 3 分层抽样法 回归残差法 优化器法 等权组合 市值加权组合 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心 | [分析师： Table_Author]张超 | | | --- | --- | | | SAC 执证号：S0260514070002 | | SFC CE No. BOB130 | | | 020-66335132 | | | | zhangchao@gf.com.cn | | 分析师： | 安宁宁 | | | SAC 执证号：S0260512020003 | | SFC CE No. BNW179 | | | 0755-23948352 | | | | anningning@gf.com.cn | | DocReport] [Table_ 相关研究： | | | --- | --- | | 如何应对组合中的异 ...