量化角度看可转债（十）：回测代码框架构建
Changjiang Securities·2026-02-26 13:41
金融工程丨深度报告 [Table_Title] 量化角度看可转债（十）：回测代码框架构建 %% %% %% %% research.95579.com 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 本报告构建了一套可转债数据库更新及回测代码工具化方案，涵盖数据更新、衍生指标计算、 理论定价模型及策略回测执行等核心环节。系统通过模块化封装，有效解决数据口径碎片化的 问题，确保了研究过程的规范性与可拓展性，为可转债策略开发提供了高效稳健的技术支持。 分析师及联系人 [Table_Author] 刘胜利 SAC：S0490517070006 SFC：BWH883 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 22 [Table_Summary2] 工具化模块功能综述 模块概述：构建以 Python 为核心的量化投研框架，采用模块化设计思想，将数据更新和策略 回测两大环节进行了函数化封装与标准化存储，形成了数据库搭建到回测结果输出的自动化闭 环工具，实现了研究过程的规范化与系统化。 数据获取与更新模块：自动更新全市场转债列表，批量获取转债静态属性、指数利率数据、时 序行情数据，自动计算转债估值和定价等核心衍 ...