高频因子（十八）：收益来源基础的因子挖掘方法论：维度匹配因子
Changjiang Securities·2026-02-27 07:28
金融工程丨深度报告 research.95579.com 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Title] 高频因子（十八）：收益来源基础的因子挖掘方 法论一——维度匹配因子 %% %% %% %% [Table_Summary] 高频因子的计算过程可拆解成若干个数据变换和 K 线聚合的步骤，根据最后一步的 K 线聚合时 单维度聚合还是匹配聚合又可分为维度匹配和维度计算因子，本文就维度匹配方法，给出高频 因子挖掘的讨论。 分析师及联系人 [Table_Author] 郑起 刘胜利 SAC：S0490520060001 SAC：S0490517070006 SFC：BWH883 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 23 %% %% %% %% research.95579.com 2 [Table_Title 高频因子（十八）：收益来源基础的因子挖掘方 2] 法论一——维度匹配因子 [Table_Summary2] 高频因子的计算过程可拆解成若干个数据变换和 K 线聚合步骤 数据变换即对维度数据做函数映射，本质为交易信息的局部处理；K 线聚合即对维度数据按照 一定频率进行聚合计算，本质为交易信息的局 ...