Content: --------- 2026年3月9日 金融工程定期报告 会融工程研究组 A 股市场快照:宽基指数每日投资动态 2026.03.09 投资受点: ◆章筹章观:2026年3月6日,各宽基指数(表 1)全部上涨,其中中证 2000(1.34%) 和中证 1000 (0.95%) 涨幅最大。当年涨跌情况,中证 500 (11.99%) 涨幅最大, 其次是中证 2000（9.95%）和中证 1000（8.6%），中证全指（5.63%）和创业板指 (0.82%) 涨幅扩大,而上证 50(-1.27%) 涨幅最小。另外,沪深 300 连续七周连 阴,创业板指连续五周连阴,上证 50连续三周连阴。 福美研究报告 A 股市场快照：宽基指数每日投资动 态 2026.03.06 A 股市场快照:宽基指数每日投资动 态 2026.03.05 A 股市场快照：宽基指数每日投资动 态 2026.03.04 ◆埼織比較: 沪深 300、中证 1000、中证 2000、中证全指和创业板指回升突破 5 日均线、中证 500、中证 1000 和中证 2000 突破 20 日线,市场短暂修复。上证 50 仍位于 5 至 120 日均线以下。 ◆音会占比与養手:2026年3月6日,中证 2000（23.33%）交易全额占比最高, 其次是沪深 300 (22.43%) 和中证 1000 (21.81%)。各宽基指数当前换手率分别为 中证 2000（4.03）、中证 1000（2.96）、创业板指（2.12）、中证 500（2.1），中 证全指（1.91），沪深 300（0.72）和上证 50 (0.3）。 ◆日教盖拿会睿：创业板指的峰度负偏离最大，中证 500 的峰度负偏离最小。创 业板指的负偏态最大，中证 500 的负偏态最小。 ◆風疊機會: 2026 年 3 月 6 日,中证 2000 (83.65%) 和中证 1000 (77.7%) 风险溢 价近５年分位值较高，创业板指（62.22%）和上证 50（57.22%）较低。 ◆PB-TIM: 中证全指(98.6%)和中证 500(98.43%)分位值较高,而上证 50(81.98%) 和创业板指(61.65%) 分位值较低。 ◆殿黄桂舍比：没有指数高于其 80%分位，中证 500 和中证全指低于其 20%分位。 ◆嚴鑫率:创业板指(56.28%)和沪深 300(37.85%)所处近 5 年历史分位值较高, 而中证 500（5.29%）和中证 2000（1.32%）较低。 ◆套净率:当前,各指数破净率为上证 50 (20.0%)，沪深 300 (15.0%)，中证 500（9.2%），中证 1000（6.8%），中证 2000（2.55%）和中证全指（5.22%）。 ◆真脸覆示: 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误 等风险。本报告仅从金融工程角度,对重要指数的市场数据进行跟踪、统计、分 析,不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。 分析师：疑做沸 执业证书编号: S1410524090001 录 目 | 1 市场表现 . | | --- | | 1.1 指数表现 . | | 1.2 指数与均线的比较 | | 1.3 资全占比与换手率 … | | 2 日收益分布 | | 2.1 收益区间分布对比 | | 2.2 分布形态变化时比 | | 3 风险溢价 … | | 3.1 各宽基指数的风险溢价 . | | 3.2 风险溢价历史分布 . | | 4 PE-TTM . | | 4.1 各宽基指数 PE-TTM 和分位值 | | 4.2 PE-TTM 历史对比… | | 4.3 股债性价比历史对比… | | 5 股息率. | | 5.1 近一年各宽基指数股息率变化情况 | | 5.2 股息率历史对比… | | 6 破净率… | | 7 风险提示 . | 图表目录 | 表 1、各宽基指数表现情况 | | --- | | 表 2、各宽基指数与均线、近250交易日高位和低位的比较 … | | 表 3 、各宽基指数分布形态变化 … | | 表 4、各宽基指数和十年期国债即期收益率的风险溢价 | | 表 5、各宽基指数 PE-TTM 分位值和历史值 | | 表 6、各宽基指数当前股息率和历史情况… | | 图 1、各宽某指数交易全额占比和换手率 | | 图 2、各宽基指数每日收益率分布情况 | | 图 3、各宽基指数相对十年国债即期收益率的风险溢价 | | 图 4、各宽基指数相对沪深 300 的风险溢价的近 5年分布 . | | 图 5 、各宽基指数 PE-TTM 及其分位值 | | 图 6、各宽基指数的股债性价比… | | 图 7、各宽基指数股息率 | | 图 8、各宽基指数破净个股数和占比…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 1 市场表现 本报告将从指数涨跌幅、连阴连阳、上涨下跌分布等维度对各宽基指数进 行评价和跟踪。 1.1 指数表现 2026 年 3 月 6 日,各宽基指数 (表 1) 全部上涨，其中中证 2000 (1.34%) 和中证 1000 (0.95%) 涨幅最大。当周涨跌情况,各跟踪指数全部下跌超过-1%, 其中中证 1000 (-3.64%) 和中证 500 (-3.44%) 跌幅最大。当季涨跌情况,各 跟踪指数除了上证 50(-1.27%)外全部上涨，其中中证 500 (11.99%) 和中证 2000 (9.95%) 涨幅最大。当年涨跌情况，中证 500（11.99%）涨幅最大，其次是 中证 2000 (9.95%) 和中证 1000 (8.6%)，中证全指 (5.63%) 和创业板指 (0.82%) 涨幅扩大，而上证 50 (-1.27%) 涨幅最小。另外，沪深 300 连续七周连阴，创 业板指连续五周连阴,上证 50 连续三周连阴。 表 1、各宽基指数表现情况 | 指数名称 | 指数代码 | 当日涨幅% | 当周涨幅% | 当月涨幅% | 当李涨幅% | 当年涨幅% | 日 K | 周K | | 月Ｋ | 卒K | 年K | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 连阴连阳 | 连阴连阳 | | 连阴连阳 | 连阴连阳 | 连阴连阳 | | | 上证50 | 000016.SH | 0.14 |
