金工策略周报-20260329

期货交易咨询业务资格 证监许可【2011】1454号 金工策略周报 东证衍生品研究院金工首席分析师：李晓辉（商品CTA、商品指数） 从业资格号： F03120233 投资咨询号： Z0019676 东证衍生品研究院金工高级分析师：徐凡（国债期货、基本面量化） 从业资格号： F03107676 投资咨询号： Z0022032 期货交易咨询业务资格 证监许可【2011】1454号 （一）国债期货量化策略 东证衍生品研究院金工高级分析师：徐凡（国债期货、基本面量化） 从业资格号： F03107676 交易咨询号： Z0022032 ★国债期货行情简评： Ø ★国债期货日频择时策略： ★风险提示： 量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效。 Ø 上周各期债分化，30年期主力合约收涨0.45%，十年期主力合约收跌0.01%，五年期 主力合约收涨0.01%，两年期主力合约收跌0.01% Ø 上周各品种基差分化，十债CTD券为250025，27号基差收于0.06元左右，符合历史平 均水平；三十年期CTD券为210014，20号基差收于0.34元，高于历史基差的平均水平。 Ø 市场风险偏好逐渐走弱，期债避险属 ...