结合回归树的 BL 资产配置模型的实践运用
Shanghai Aijian Securities·2019-08-26 16:00
量化资产配置专题报告 2019 年 08 月 27 日 星期二 爱建证券有限责任公司 TEL:021-32229888-25524 E-mail:yecaiwei@ajzq.com 回归树+BL 数据来源：Wind，爱建证券研究所 相关报告: 《量化资产配置系列报告- 基于权重调整频率和协方 差矩阵改善来提高资产配 置方法的可能性》 《量化资产配置系列报告- 加入协偏度和协峰度的高 阶矩资产配置方法》 《金融数量方法论系列报 告-资产配置的基石：组合 优化问题的核心概念》 《结合回归树的 BL 资产配置模型的实践运用》 分析师：张志鹏 TEL：021-32229888-25311 E-mail:zhangzhipeng@ajzq.com 执业编号：S0820510120010 联系人：叶才伟 | 图表 | 1 BL 模型的核心步骤 6 | | --- | --- | | 图表 | 2 贝叶斯法则下的 BL 模型 7 | | 图表 | 3 常见的机器学习算法 11 | | 图表 | 4 回归树 13 | | 图表 | 5 中证时钟配置策略指数 18 | | 图表 | 6 样本外的回测结果 20 | 量化资产配置 ...