20181228-渤海证券-渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson sampling算法的策略混合模型

金 融 工 程 研 使用 Thompson Sampling 算法的策略混合模型 ——多因子模型研究系列之六 分析师：宋旸 SAC NO：S1150517100002 2018 年 12 月 28 日 核心观点： 本篇报告中，我们介绍了 Thompson Sampling 算法，并将其应用于 改进的多因子模型。Thompson Sampling 算法是在线学习算法的一种， 2017 年年末，市值因子失效，导致大多数传统多因子模型回撤。我们 想要尝试使用在线学习算法，构建可以适应这种风格转变的多因子模型 相关研究报告 《多因子模型研究之一：单 因子测试》20171011 《多因子模型研究之二：收 益预测模型》20171229 《多因子模型研究之三：风 险 模 型 与 组 合 优 化 》 20180416 《随机森林多因子模型与传 统多因子模型的选股风格对 比——多因子模型研究系列 之四》 20180726 《使用 bandit learning 算法 的多因子模型——多因子模 型研究系列之五》 20180925 券 研 究 报 告 权 益 专 题 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 of 21 权益专 ...