深度学习研究报告：股价预测之多模态多尺度

[Table_Page] 金融工程|量化投资专题 2024 年 11 月 18 日 证券研究报告 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 31 ⚫ AI 看图：在去年发布的《基于卷积神经网络的股价走势 AI 识别与分类》 研究报告中，创新性地采用基于深度学习的图像识别技术，将价量数 据图表与未来股价走势进行建模，以实现股票价格预测。 ⚫ 股价预测之多模态多尺度：本文以"多模态、多尺度"为题，基于 AI 看图初版模型进行了大幅改进，新的模型结构如右图 1 所示。本文模 型在日度价量数据图表的基础上，加入了高频因子数据、日频时序数 据、周度价量数据图表，采用 4 个独立的深度时序模型和深度卷积模 型进行多模态、多尺度的特征提取，并同时采用回归损失和分类损失 以端到端的方式进行模型训练，有效提升了模型对未来股价的预测能 力，取得了更为显著的超额收益。 ⚫ 对比提升：以 2020/01/01~2024/10/31 作为样本外回测区间，每 20 个 交易日进行换仓，本文模型预测结果在全市场、沪深 300、中证 500、 中证 800、中证 1000、国证 2000、创业板的 RankIC 均值分别为 8. ...