流动性跟踪周报

流动性跟踪周报（20240205-20240209） 同业存单 上周同业存单到期量有所增加，为 5667.90 亿元（前一周为 2970.80 亿元），发 行数量减少至 412 只，实际发行总额为 4267.40 亿元（前一周为 3615.50 亿元）。平 均票面利率下行 6BP 至 2.34%。 利率互换 上周票据利率上行，其中票据利率（国股行/半年/直贴）收于 1.84%，环比上涨 4BP； 票据利率（国股行/半年/转贴）收于 1.65%，环比上涨 4BP。 图表 8：近一年国股行半年转贴利率走势 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 流动性跟踪周报 图表 10：近三年 SOFR 走势 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 0 1 2 3 4 5 6 SOFR.IR 【分析师承诺】 本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披 露或采取限制、静默措施的利益冲突。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的 证券并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行 ...