【金工】市场小市值风格显著,大宗交易组合再创新高——量化组合跟踪周报20250517(祁嫣然/张威)
光大证券研究·2025-05-18 09:44
查看完整报告 特别申明: 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写,仅面向光大证券专业投资者客 户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户,请勿 订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便, 敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大 证券的客户。 报告摘要 点击注册小程序 本周,基本面因子在多数行业表现较差,其中净利润增长率因子在煤炭行业正收益显著。估值类因子中, BP因子在综合行业正收益显著。流动性因子在交通运输、美容护理、化工、商业贸易和轻工制造行业正收 益显著。市值风格上,本周多数行业表现为小市值风格。 PB-ROE-50组合跟踪: 本周PB-ROE-50组合在中证500、中证800股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益 0.88%,中证800股票池中获得超额收益0.43%,全市场股票池中获得超额收益-0.02%。 量化市场跟踪 大类因子表现: 本周全市场股票池中,残差波动率因子和盈利因子分别获取正收益0.55%、0.26%;市值因子和非线性市值 因子分别获取负收益-0. ...