工银瑞信焦文龙：围绕客户利益，打造量化产品

导读：2021年1月，焦文龙加入工银瑞信基金，负责指数及量化投资部。 他在那个时候就为团队制定未来发展的方向：被动投资主动 化，主动投资系统化。 回头看，过去几年无论是指数投资的发展，还是主动投资的进化，都是沿着这个路径在展开。 在焦文龙的眼中，主动和被动只是投资管理方式的不同，对于持有人没有本质的差异。所有的产品都需要回归到：如何真正为持有人提 供收益。焦文龙负责的工银瑞信指数及量化投资部，始终将为客户赚钱这个基本宗旨，融入到研究组织、产品创新、投资管理、客户服 务的每一个环节。 3）主动选择有所不为。选择不做什么，也是很重要的主动性。提到ETF产品，许多人最关注的是交易是否活跃，有没有足够的流动 性。而焦文龙表示，工银瑞信不提供冗余流动性。产品活跃的背后，是有真实的客户需求，并且承担了做市商的成本，体现了对社会责 任和持有人利益的担当。 工银瑞信主动量化的系统化，也体现在3个方面： 1）形成闭环管理的量化投研平台。把所有的因子研究、策略形成、模型构建、交易指令等，都在统一的平台进行管理。平台化管理不 仅能沉淀体系的积累，也能更好的进行团队协作。 2）用数据和科学对投研流程定义。提出猜想，用数据进行刻画，从 ...