中证1000增强组合年内超额12.61%【国信金工】

我们分别以沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、中证A500指数及公募重仓指数为选股空间， 构造单因子MFE组合并检验其相对于各自基准的超额收益。 1 沪深300样本空间中的因子表现 我们以沪深300指数为样本空间，对常见选股因子构造其相对于沪深300指数的MFE组合并跟踪其表 现，具体表现如下图。 一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.82%，本年超额收益6.67%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.04%，本年超额收益7.84%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.34%，本年超额收益12.61%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.89%，本年超额收益7.43%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较好。 中证500成分股中BP、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好。 中证1000成分股中BP、一个月换手、三个月波动等因子表现较好。 中证A500指数成分股中单季EP、预期EPTTM、预期PEG等因子表现较好。 公募基金重仓股中预期EPTTM、单季EP、预期PEG等因子表现较好。 三、本周公 ...