估值因子表现出色，沪深300增强组合年内超额18.75%【国信金工】

国信金工指数增强组合表现如下： 二 因子表现监控 我们分别以沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、中证A500指数及公募重仓指数为选股空间， 构造单因子MFE组合并检验其相对于各自基准的超额收益。 一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益18.75%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.64%，本年超额收益8.25%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-1.24%，本年超额收益17.45%。 中证A500指数增强组合本周超额收益1.03%，本年超额收益9.51%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中EPTTM、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好。 中证500成分股中单季SP、SPTTM、预期PEG等因子表现较好。 中证1000成分股中特异度、三个月换手、预期净利润环比等因子表现较好。 中证A500指数成分股中单季SP、SPTTM、BP等因子表现较好。 公募基金重仓股中SPTTM、一个月反转、单季SP等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.06%，最低-0.51%，中位数 ...