【金工】因子表现分化，市场大市值风格显著——量化组合跟踪周报20251122（祁嫣然/张威）

点击注册小程序 沪深300股票池中，本周表现较好的因子有日内波动率与成交金额的相关性(1.23%)、ROE稳定性 (1.14%)、下行波动率占比 (1.13%)。表现较差的因子有早盘收益因子 (-2.46%)、动量弹簧因子 (-2.21%)、 净利润断层(-1.72%)。 中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度总资产毛利率(1.82%)、动量调整大单(1.66%)、总资产毛 利率TTM (1.63%)。表现较差的因子有单季度ROA同比(-0.66%)、单季度ROE同比(-0.55%)、ROIC增强因 子(-0.53%)。 查看完整报告 特别申明： 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究 信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号 难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相 关人员为光大证券的客户。 报告摘要 量化市场跟踪 大类因子表现： 本周全市场股票池中，市值因子获取正收益0.99%，市场大市值风格显著；杠杆因子、流动 ...