交易后解决方案通过第14版开源风险引擎（ORE）强化开源创新

第14版的核心是对 QuantLib v1.40 的升级——这是构建 ORE 的开源量化金融库的最新版本。这一集 成带来了更流畅的性能、更高的一致性，并确保ORE能够持续满足全球金融机构不断变化的需求。 此外，自上次发布以来，开发团队已解决了100多个问题单，回应了用户反馈，并对平台进行了微 调，以在所有使用场景下实现更高的稳定性和准确性。 固定收益与大宗商品的扩展建模 本次版本扩展了 ORE 在多类新产品和市场领域的分析能力。新增支持商品期货的美式期权，使得这 些复杂衍生品能够通过有限差分法进行定价。用户现在还可以对可赎回债券及其衍生品进行建模，包 括远期、总回报互换以及基于可赎回债券标的的期权，并能像其他固定收益工具一样实现同样的精确 性和灵活性。 对债券期货的增强功能包括引入"最便宜可交割（Cheapest-to-Deliver）"特性以及债券期货的总回报 互换。同时，为大宗商品浮动利率新增的舍入规则确保估值与市场惯例保持一致。总体而言，这些改 进推动 ORE 不断演进，成为风险管理领域最全面的开源框架之一。 开源技术正在不断重塑金融格局，为企业提供以极低成本甚至免费获取先进分析和模拟工具的途径。 在交 ...