多因子选股周报：质量因子表现出色，沪深 300 增强组合年内超额19.95%-20251213

证券研究报告 | 2025年12月13日 多因子选股周报 质量因子表现出色，沪深 300 增强组合年内超额 19.95% 核心观点 金融工程周报 国信金工指数增强组合表现跟踪 因子表现监控 以沪深 300 指数为选股空间。最近一周，3 个月盈利上下调、标准化预期外 盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而高管薪酬、股息率、预期 BP 等因子表现较差。 以中证 500 指数为选股空间。最近一周，单季 ROA、单季 ROE、非流动性 冲击等因子表现较好，而 SPTTM、单季 SP、预期 BP 等因子表现较差。 以中证 1000 指数为选股空间。最近一周，单季 ROA、单季营利同比增速、 单季 ROE 等因子表现较好，而 BP、预期 BP、一个月波动等因子表现较差。 以中证 A500 指数为选股空间。最近一周，3 个月盈利上下调、一年动量、 标准化预期外盈利等因子表现较好，而单季 SP、股息率、SPTTM 等因子表 现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、单季 净利同比增速等因子表现较好，而股息率、SPTTM、BP 等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前，公募基金沪深 ...