“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-20260210

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 上周股指期货市场表现概况 从整体表现来看，与前一周相比，上周四大期指主力合约表现分化，其中 IH 涨幅最大，幅度为 0.90%,IC 跌幅最大， 幅度为-0.08%。与前一周而言，上周 IF、IM 和 IH 升水转贴水，IC 贴水幅度有所加深。 全部合约角度看，与前一周相比，IF、IC、IM 和 IH 的合约的平均成交量表现分化，其中 IC 上升幅度最大，为 2.72%， IH 的下降幅度最大，为-16.58%。四大期指的合计持仓量均下降，其中 IF 持仓量下降幅度最大，为-11.61%，而 IM 持仓量下降幅度最小，为-0.69%。 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-2.13%、-4.76%、-8.13%和-0.44%。 与上一周最后一个交易日相比，IF、IM 和 IC 贴水加深。IH 升水转贴水。 跨期价差方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当月合约与下月合约的跨期价差率分别处在 2019 年以来的 3.10%、 0.60%、11.80% 和 31.30%分位数。IM 和 IH 的价差率处于历史分布常 ...