CTA趋势策略:7月份CTA趋势策略的投资胜率为74%左右,盈亏比约为2.8,高于历史平均水平;宏观环境因子 有2个呈现利好,商品市场因子有3个呈现利好;CTA趋势策略市场环境预计处于中性偏强状态,推荐配置。 CTA套利策略:7月份CTA套利策略的投资胜率为75%左右,盈亏比约为3.0. 高于历史平均水平;宏观环境因子 有3个呈现利好,商品市场因子有2个呈现利好:CTA套利策略市场环境预计处于中性偏强状态,推荐配置。 T T 信用负 策略环境监测报告(202507) 金融工程组 许怡然 从业资格号:F03114640 投资咨询号:Z0022421 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】 669号 2025年7月16日 指数增强策略:Alpha显著性下的3个指标和Alpha稳定性下的2个指标走强,并且指标共振强度处于上行区间; 指增超额环境预计处于偏强状态,推荐配置。 风险提示:国际地缘政治冲突加剧;宏观经济波动加大。 | 策略类型 | 策略环境 | 利好因子占比 | | --- | --- | --- | | 指数增强 | 偏强 | | | CTA趋势 | 中性偏强 | 63% | | CTA套利 | 中性 ...