国投安信期货 SDIC ESSENCE RITUKS 商品量化CTA周度跟踪 | | 上周收益(%) | 当月收益(%) | | --- | --- | --- | | 供給 | 0.00 | 1.01 | | 需求 | 0.31 | 1.82 | | 库存 | 0.00 | -0.11 | | 价差 | 0.00 | 1.49 | | 利润 | -0.39 | -1.05 | | 大类累加 | 0.00 | 1.01 | 策略净值方面,上周需求因子上行 0.31%,利润因子走弱0.39%,本周综 合信号多头。浮法玻璃产量释放空头 信号,该因子贡献权重较高,供给端 空头;中国30大中城市商品房成交较 上周小幅减少,需求端多头强度走 弱;上周中国重点八省份周度企业库 存减少,库存端中性转为多头;上周 玻璃华东市场现货价、主连基差因子 以及上海-沙河区域价差因子均释放多 头信号,价差端中性转为多头;利润 端受管道气制浮法玻璃工艺日度收入 因子影响,持续释放空头信号。 2024/5/20 国投安信期货研究院 金融工程组 商品仓位继续向多头区间移动,板块 截面的强弱变化不大,上周位于多头 区间的贵金属延续上行,有色跟 ...

金融衍生品周度报告 主观多头走强 CTA周报 国投安信期货有限公司 第 1 页 版权所有，转载请注明出处 2024年5月20日 截至2024/05/10当周，权益、债券与商品市场周度涨跌幅分别为 1.59%、-0.13%、-0.40%； 私募基金市场方面，本周主要策略指 数延续上升趋势，权益类策略收益表现最佳。CTA方面，本周CTA 趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为0.15%、-0.05%与0.67%。 策略拥挤方面，本周权益策略走高，债券策略持平，CTA小幅上行。 子策略部分，CTA中量化与主观趋势有所分化，其中主观趋势维持在 较高拥挤水平，权益部分指增与量化多头上升，主观多头走低，市场 中性策略小幅下降。 近一周除周期外其余风格管理均跑赢市场，其中稳定风格管理人表现 最佳，超额收益率为2.64%，拥挤度波动回升，稳定与金融风格升幅 显著。 Barra因子：截止2024/5/17当周，本周分红与ALPHA因子表现较 优，超额收益率为2.63%。结合模型评分变化结果周期与消费风格环 比上升，稳定风格走弱，当前整体偏好消费与成长风格。本周五风格 择时策略收益率为-0.51%，对比基准均衡配置暂无超额。 基金市 ...