| 如何优化量化模型的赔率与换手率:关键在 | C | 唐元懋(分析师) | | --- | --- | --- | | 仓位策略 | પ્ર | 0755-23976753 | | ——债市量化系列之六 | D | tangyuanmao@gtht.com | | | 登记编号 | S0880524040002 | 本报告导读: 投资要点: 大势未改,微澜有别 2025.07.31 势如破竹,固收加规模强势增长 2025.07.29 绿色债券:现状、绿色溢价与挖掘价值 2025.07.29 债市波动下,债券 ETF的表现和套利机会 2025.07.28 "反内卷":价格信号对债市影响几何 2025.07.27 相关报告 通过优化仓位策略事半功倍的提升量化框架的真实表现。 券研究报 正态策略在多数模型上表现出较高的收益稳定性,而 Sigmoid、 Atanh 和 Atanh-Sigmoid 策略在波动率控制方面具有显著优势,尤其 适合风险厌恶型投资者,特别是搭配 Atanh 类模型,在不同市场环境 下,GRU 模型都展现出持续提升赔率表现的稳定性,而 LG、SVM 等模型的策略优势则具有明显的环境依赖性;最后 ...