再解释下以前为什么奉行OI/MC数据。以下文章oi都按照单向计算。假设某个币有1000市值，你手上有900现货，并且开了200合约多单，这时候你去拉盘，是一定稳赚的。因为不管拉到多高，现货持有人不管多高砸给你，你的多单对手盘，持有空单的人会亏的更多。（假设合约和现货价格一样），他们爆仓的时候，就是你结算盈利的时候。那这是庄的第一视角，以外部来看，第三视角。这个市场是纯在套利者的。他们可以持有现货同时持有空单。所以我们无法确定做空的人是否是裸空，是否会投降那如果oi＞mc，那就表明，即便所有的现货持有人都是套利者，那也一定有人裸空，而一般这么大的比例的oI/mc基本都是庄开出来的，所以会认为有操盘。但是现在一开始看到的数据是错误的，oi要除以2，那么oI/mc的逻辑在大多数时候都不成立了。 ...

我今天早上才知道，原来持仓真的是双向统计的。我刚亲自在hype上找了个合约实验了。我经常套利在某些合约上占10%-15%的持仓。（我的持仓/OI）如果是双向统计。那我不得占比20%-30%那以前大家说的OI/MC数据，全是错的，都要除以2。原来这世界真是巨大的草台班子，奉行了三年的OI/MC的数据，都没人纠正。 ...