关注棉花、P X中期交易机会 广发期货有限公司 研究所 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号 本 2026年2月1日 陈尚宇 从业资格：F03115211 投资咨询资格：Z0022532 量化策略月报 策略精选 中期单边做多棉花主力 n 策略： 操作：中期单边做多棉花主力 初始仓位：5% 止损止盈：持仓直至RCMS发出平仓信号 持仓期间操作：按照RCMS每日调仓信号增减仓位 n 策略信号：1月30日棉花触发RCMS模型负相关开多信号，模型显示当前市场有多个重点席位净持仓与价格走势呈现中高度负相关，按模型逻 辑，执行开多交易策略。 n 技术面：棉花加权月度K线图已连续突破并站上5、13周期SMMA均线，从历史表现来看，该品种在向上突破5、13周期均线并形成金叉后走 出较大波动空间的概率较高；且当前价格处于历史中低百分位水平，向上潜在空间大于向下潜在空间。 策略精选 中期单边做多PX主力 n 策略： 量化策略 目录 01 多因子策略跟踪 02 主要品种与席位相关性 量化策略 章节 01 多因子策略跟踪 策略简介 多因子策略介绍 操作：中期单边做多PX主力 初始仓位：5% 止损止盈：持仓直至RCMS发出 ...