"让过去、现在、未来的业绩表现高度稳定，让投资者所见即所得。"这是中金基金量化指数部执行负责 人、基金经理王阳峰最想做的事情。 王阳峰的具体做法是，结合基本面和技术面，融合工程控制论和人工智能大数据的前沿技术，开发全频 段、多模态的线性和非线性策略，运用最优控制、自适应控制等方法对投研流程进行全生命周期精细化 管理。在投资风格上，他通过均衡配置和分散持仓，严格约束市场、行业、风格和个股风险，控制组合 相对于基准的偏离，追求稳定可持续的超额收益。 "根据合同约定，我们的指增基金要求指数成分股占基金非现金资产的80%以上，即至少80%要在指数 成分股范围内选择，全市场选股的比例低于20%。"王阳峰表示，要赚到指数的市场收益（贝塔），量 化指增基金需要常年保持较高仓位，减少择时操作；同时，持仓锚定指数，在行业权重、市值权重等方 面大体对标指数，但又不完全复制指数成分股。这样既控制了产品与基准指数的偏离度，又为获取超额 收益留出了空间。 这位从清华数理基科班走出的量化投资人，致力于将钱学森在《工程控制论》中开创的系统工程管理方 法应用于投资实践。他通过建立一套科学严谨的投研流程，设计出能够抵抗不确定性风险和各类干扰因 ...