面对复杂多变的市场环境，浙商证券的流动性风险管理文化展现出强大的适应性与前瞻性。 浙商证券建立了以净稳定资金率（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）为基石的多维监测体系。公司密切监控短期负债占 比、待偿还收益凭证余额等指标，精准把握负债端的期限结构和杠杆风险。同时，公司还开发了现金流分析框架和缺口模型， 将各项业务的未来现金流精准匹配到不同时间窗口。 围绕《流动性风险管理办法》《应急及危急报告制度》等核心制度，浙商证券构建了覆盖风险识别、计量、监测、控制、 报告全链条的管理流程，确保风险管理文化渗透到所有业务线和运营环节。 浙商证券流动性风险管理文化最深刻的转变，集中体现在内部资金转移定价（FTP）机制的创新运用上。 据了解，浙商证券制定了科学的内部资金定价规则，核心公式是："公司加权融资成本+流动性成本补偿+资本成本最低补 偿+战略调整"。此举深刻改变了公司业务逻辑：资金成本与流动性、资本消耗直接挂钩，使得业务部门主动优化资源使用。 FTP将流动性风险管理文化精准传导至业务前端，引导资源向高效领域流动，真正实现了风险管控与价值创造的融合。 本报讯 （记者冯思婕）8月18日，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商 ...