以数据聚焦重点，重点永不失焦！欢迎阅读 "彭博数据洞察" 月报，基于超过8000个彭博企业 数据集，为您提供有关市场热点问题、最新趋势的深度分析与洞见。您可点击文末 "阅读原文" 链接，联系我们预约有关数据服务的演示。 扫描二维码 立即订阅 彭博数据洞察月报 本期聚焦： 业务分类法重塑基金风险敞口画像；NLP解读新闻情绪；增强版OHLC捕捉价格波 动 衡量基金在贸易格局中的风险敞口 在地缘政治高度紧张的背景下，理解贸易博弈等宏观主题如何影响投资组合至关重要。一种 有效的方法是将行业分类数据与基金持仓数据相结合来量化基金的风险敞口，在传统报告框 架之外，更精准地评估基金在各行业的实际风险敞口情况。 图表1对一只基金的行业构成进行比较，分别采用传统方法和业务分类数据。分类数据能更 细致展现基金实际的行业风险敞口。在示例中，如果不采用业务分类数据（图中紫色部 分），基金看起来对公用事业板块的敞口远高于能源板块；而通过业务分类数据（蓝色）计 算后，行业敞口则呈现更均衡的状态。 图表1：基金行业构成（BICS一级分类）对比：传统方法 vs. 业务分类法 方法： 传统方法是为每家公司分配一个单一行业，并采用自下而上的汇总 ...