美国证券交易委员会（SEC）规则18f-4自2022年起首次实施，要求基金设立衍生品风险管理计 划。该规则对基金的杠杆风险设定了严格限制，并通过一套规定的风险价值（VaR）计算方法进行 衡量。MARS市场风险（MARS Market Risk）于2021年首次引入对SEC规则18f-4的支持，此后 不断扩展对类似风险法规的支持，包括欧洲监管的《另类投资基金经理指令》（AIFMD）、可转 让证券集合投资计划（UCITS）及加拿大安大略省证券委员会（OSC）监管的NI 81-102规定，以 助力客户满足合规要求。 MARS市场风险可根据SEC规则18f-4的指引，通过相对和绝对VaR测试计算VaR，帮助客户评估杠 杆风险。此外，客户还可以使用开箱即用的VaR模型回测功能，可按需配置时间范围。 彭博 MARS提供完整的市场风险工作流程，能够识别影响任何金融工具估值的市场变量所蕴含的风 险。 该解决方案支持多种压力测试类型，包括历史压力测试、资产类别层级压力测试、自设压力 测试和基于相关性的预测性压力测试。在SEC规则18f-4的框架下，VaR测试与压力测试相结合， 为基金经理提供符合该规则要求的完整衍生品风险管理体 ...

彭博近日宣布， 香港的数字银行天星银行已采用彭博多资产风险系统（MARS）前台解决方案， 支援其银行账簿利率风险（IRRBB）压力测试场景分析。 "鉴于近期市场波动，各地监管机构加强对IRRBB的审查，要求银行实施全面的风险管理和资产 负债表管理框架。MARS 为客户提供先进的建模、高质量的数据和精简的工作流程。我们期待 支持更多地区的银行满足其监管报告需要，有助他们在充满挑战的时期管理风险和波动。" 彭博MARS是一套全面的风险解决方案，可通过彭博终端或API获取，提供现金和衍生品的风险分 析。彭博MARS服务全球900多家公司，超过1,100名专业人员，包括交易员、投资组合经理和风 险经理，提供实时分析、领先的衍生品定价数据库和全面的市场数据。该解决方案包括前台风险、 市场风险、交易对手风险、信用风险、对冲会计、抵押品管理、监管资本要求等指标，为客户掌握 从前台至后台业务情况，提供统一及一致的信息。 关于天星银行 天星银行是以小米集团和富途集团为主要股东的香港数字银行。银行坚持普惠金融理念，致力让每个人享受金 融科技的乐趣，让每位客户都可以更简易灵活地获得银行服务。天星银行自2019年5月9日起成为香港金 ...