美国国债收益率曲线周二围绕基本持平的5年期部分呈现扭转式陡化走势，远端当天上行约3个基点。5 年期国债拍卖中标收益率略微高于发行前交易水平，需求指标大致与近期平均水平相符，使得曲线中部 部分在午后得到支撑。上午时段，由于1月份消费者信心指数低于预期，短端相对跑赢势头增强。 纽约时间下午3点刚过不久，2年期收益率当日下行1.5个基点，远端上行3个基点；2s10s与5s30s利差较 周一收盘均扩大3.5个基点。 10年期收益率收于约4.22%，当日上行约1个基点。 临近收盘时，收益率曲线陡化幅度仍接近日内高位，因5年期国债拍卖获得稳固需求。中标收益率比发 行前交易水平高0.3个基点，一级交易商获配10.8%，高于之前一次；直接投标人获配比例降至28.5%， 间接投标人获配升至60.7%。投标倍数2.34倍，之前六次平均水平2.36倍。 上午时段公布的消费者信心指数低于预期，推动短端和曲线中部债券跑赢。FOMC周三将宣布利率决 策，互换市场未体现出降息预期，对全年的降息预期为47基点。 本周的国债拍卖还有周四的440亿美元7年期国债发行。 美东时间下午4：06 2年期国债收益率报3.569%， 5年期国债收益率报3 ...

两笔期货大宗交易在早上8点刚过成交，明显押注收益率曲线走陡，规模约为60万美元/DV01。 在10年期国债期权方面，投资者通过买入3月份到期、执行价113.50的看涨期权来寻求看多保护，成交 量接近8.8万手。 美国国债周一窄幅涨跌互现，收益率曲线进一步走陡，延续了近期走势。在期货方面，在美国上午时 段，2年期与超长期国债期货合约出现两笔大宗交易，推动2s30s利差扩大至接近135个基点，为2021年 11月份以来最陡水平。国债期权市场中，有资金买入押注10年期收益率降至约4%的看涨期权。 纽约时间下午3点过后不久，短端收益率较前一交易日上升1-2个基点，长端收益率当日略有走高。曲线 短端和中段品种的持续跑赢，令2s10s和5s30s利差分别扩大约1.2个基点和1.5个基点。 纽约时间下午3：10， 2年期国债收益率报3.5056%； 截至下午3点，美国国债期货成交量约为10日平均水平的80%，投资者正等待推迟至周二公布的11月份 就业报告以及10月份零售销售数据。 5年期国债收益率报3.733%； 10年期国债收益率报4.1821%； 30年期国债收益率报4.8507%； 5年和30年期国债收益率差报111 ...