今年以来，CTA策略整体创下不错的收益，贵金属在全年提供了丰厚的盈利空间，股指、黑色系、农产品也在不同时期提供趋势性较好的上 涨行情。 不过，当我们把管理人按照长周期和短周期进行分类，我们仍能发现一定程度的业绩分化，结果显示： 平时持仓周期2-3周甚至更长的长周 期CTA产品收益明显领先，而1周以内的短周期策略今年表现相对较弱，为什么会出现这样的分化？今年的商品行情到底更适合哪类CTA？ | | 私募(二级)策略 | 有业绩展示的 | 产品规模合计(万元) | 近1月收益均值 | 近6月收益均值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品数 | | | | | T | 主观多头 | 2200 | 18425167.09 | -1.33% | 31.01% | | 2 | 重化会并 | 892 | 6996479.77 | 0.94% | 31.87% | | 3 | 复合策略 | 410 | 2987378.50 | 1.12% | 20.02% | | ব | 量化CTA | 400 | 2064918.43 | 1.77% | 10.74% | | 5 ...