一、组合策略收益跟踪 本周模拟组合收益悉数回升，且信用仓位涨幅不小。利率风格组合中，产业超长型、二级超长型策略组合读数靠前， 均在 0.15%附近；信用风格组合中，产业超长型、二级超长型策略组合收益位居前列，读数分别达到 0.41%、0.41%。 分重仓券种看，二级资本债重仓策略显著修复，二级债子弹型、产业超长型策略收益趋近于近三个月最高。信用风格 存单重仓组合周度收益均值上涨至 0.14%，环比升高 9.3bp，本周进攻属性不及长久期资产；城投重仓组合的周度收 益平均上行至 0.23%，较上周涨幅超过 20bp，子弹型、久期策略单周收益在 0.25%以上，优于哑铃型策略；二级资 本债重仓组合收益均值则回升 28bp 至 0.27%附近，其中，久期及混合哑铃型策略修复力度较大；超长债重仓策略平 均收益出现 38bp 左右的大幅回升，二季度产业、二级超长型策略累计收益不及城投超长型，而本周收益几乎位于近 三个月最高点。 收益来源方面，各类策略组合票息收益略有回升，波动再度回落。主要策略中，各类组合票息多数升高，城投短端下 沉、二级债下沉策略票息环比涨幅均在 0.04bp 左右，除重仓超长债的策略外，其余组合年化 ...