金融工程 | 动态跟踪 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Value 风格上，负收益风格表现在 Beta 风格上。预期 EPTTM 是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。 因子表现监控 Value 风格登顶，预期 EPTTM 因子表现出 色 ——东方因子周报 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 研究结论 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 报告发布日期 2025 年 06 月 15 日 ⚫ 以沪深300指数为选股空间，最近一周，高管薪酬、预期EPTTM等因子表现较好， 而一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，预期 PEG、单季净利同比增速 等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转等因子表现较差。 ⚫ 以中证 500 指数为选股空间，最近一周，单季 ROE、单季营收同比增速等因子表现 较好，而一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，单季营收同比增速、单 季 ROE 等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。 ⚫ ...

金融工程 | 动态跟踪 Value 风格登顶，3 个月盈利上下调因子表 现出色 ——东方因子周报 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Value 风格上，负收益风格表现在 Beta 风格上。3 个月 盈利上下调是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。 因子表现监控 公募基金指数增强产品表现跟踪 风险提示 量化模型失效风险、 市场极端环境冲击。 | 一、风格因子近期表现 4 | | --- | | 二、因子表现监控 5 | | 因子库 5 | | 沪深 300 样本空间中的因子表现 6 | | 中证 500 样本空间中的因子表现 7 | | 中证 800 样本空间中的因子表现 8 | | 中证 1000 样本空间中的因子表现 9 | | 国证 2000 样本空间中的因子表现 10 | | 创业板指样本空间中的因子表现 11 | | 中证全指样本空间中的因子表现 12 | | 三、公募基金指数增强产品表现跟踪 13 | | 沪深 300 指数增强产品表现 13 | | 中证 500 指数增强产 ...