金融工程 | 动态跟踪 报告发布日期 2025 年 07 月 06 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Trend 风格上，负收益风格表现在 Liquidity 风格上。预 期 PEG 是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。 因子表现监控 公募基金指数增强产品表现跟踪 投资建议 风险提示 量化模型失效风险、 市场极端环境冲击。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 | IH 升水，IC 及 IM 贴水扩大，中小盘短期 | 2025-07-05 | | --- | --- | | 偏多对待：分红对期指的影响 20250704 | | | 捕捉趋势的力量：基金动量刻画新范式： | 2025-06-12 | | ——FOF 研究系列 | | | Neural ODE：时序动力系统重构下深度学 | 2025-05-27 | | 习因子挖掘模型：——因子选股系列之一 | | | 一六 | | ...

风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Trend 风格上，负收益风格表现在 Volatility 风格上。六 个月 UMR 是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。 因子表现监控 公募基金指数增强产品表现跟踪 报告发布日期 2025 年 06 月 22 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 研究结论 金融工程 | 动态跟踪 投资建议 风险提示 量化模型失效风险、 市场极端环境冲击。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 | 捕捉趋势的力量：基金动量刻画新范式： | 2025-06-12 | | --- | --- | | ——FOF 研究系列 | | | Neural ODE：时序动力系统重构下深度学 | 2025-05-27 | | 习因子挖掘模型：——因子选股系列之一 | | | 一六 | | | DFQ-diversify：解决分布外泛化问题的自 | 2025-05-07 | | 监督领域识别与对抗解耦模型：——因子 | | ...

Trend 风格登顶，DELTAROE 因子表现出 色 ——东方因子周报 金融工程 | 动态跟踪 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Trend 风格上，负收益风格表现在 Cubic size 风格上。 DELTAROE 是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。 因子表现监控 公募基金指数增强产品表现跟踪 风险提示 量化模型失效风险、 市场极端环境冲击。 | Neural ODE：时序动力系统重构下深度学 | 2025-05-27 | | --- | --- | | 习因子挖掘模型：——因子选股系列之一 | | | 一六 | | | 广发中证全指电力公用事业 ETF 投资价值 | 2025-05-20 | | 分析：——FOF 系列研究之七十五 | | | DFQ-diversify：解决分布外泛化问题的自 | 2025-05-07 | | 监督领域识别与对抗解耦模型：——因子 | | | 选股系列之一一五 | | | 盈余公告异象类因子改进与挖掘：——因 | 2025-04-22 | | ...