金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 因子跟踪周报：波动率、bp 分位数因子表现较好- 20250621 因子 IC 跟踪 IC 方面，最近一周，1 个月超额收益率波动、bp 三年分位数、Fama- French 三因子 1 月残差波动率等因子表现较好，一年动量、90 天分析师 覆盖度、小市值等因子表现较差；最近一月，1 个月超额收益率波动、 Fama-French 三因子 1 月残差波动率、小市值等因子表现较好，一年动 量、前五大股东持股比例合计、季度资产周转率等因子表现较差；最近一 年，1 个月反转、小市值、Fama-French 三因子 1 月残差波动率等因子表 现较好，一年动量、季度 roe、季度 ep 等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 多头组合方面，最近一周，1 个月超额收益率波动、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、1 个月换手率波动等因子表现较好，90 天分析师覆盖 度、一致预期 EPS 变动、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近 一月，季度 roe 同比、季度净利润同比增长、Fama-French 三因子 1 月残 差波动率等因子表现较好，90 天分析师覆盖 ...