广发证券首席金工分析师 安宁宁 anningning@gf.com.cn 广发证券联席首席金工分析师 陈原文 chenyuanwen@gf.com.cn 广发金工安宁宁陈原文团队 摘要 盈利、成长是选股的重要变量： 在2020年8月26日广发金融工程团队发布了关于长线选股系列报告 (二)：《如何挖掘景气向上，持续增长企业》，围绕盈利和成长两大维度，辅助个股质量、价值等维度 对个股进行精选。本篇报告对该策略的表现进行跟踪，以下如无特别说明，本篇报告数据来源均为 Wind。 实证分析： 在回测期内，等权重策略在历史回测期内相对中证800指数年化波动率为13.67%，年化信息 比为1.19。组合从个股持股数量上看，平均每期持股数量约为55只，每期组合内个股的平均流通市值为 140亿元左右；从历史组合每期入选个股的行业分布中可以看出，医药生物、化工、电子、机械设备、 食品饮料等行业个股入选次数较多。 风险提示： （1） 本专题报告所述模型用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得结论与规 律在市场政策、环境变化时可能存在失效风险 ；（2） 策略在市场结构改变时有可能存在策略失效风险 ；（3） 策略在交易行为改变 ...