点击注册小程序 查看完整报告 特别申明： 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究 信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号 难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相 关人员为光大证券的客户。 报告摘要 量化市场跟踪 大类因子表现： 本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子 分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表 现一般。 单因子表现： 沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率 (1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预 期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。 中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56% ...

点击注册小程序 查看完整报告 特别申明： 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客 户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿 订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便， 敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大 证券的客户。 报告摘要 大类因子表现： 本周（2025.06.03-2025.06.06，下同）beta因子和动量因子获得正收益（0.58%和0.31%）；规模因子和流 动性因子取得明显负收益（-0.66%和-0.37%），市场动量效应占优，小市值风格仍较为显著。 单因子表现： 沪深300股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.23%)、单季度营业收入同比增长率(1.78%)、单 季度ROA(1.58%),表现较差的因子有净利润断层(-0.36%)、5日平均换手率(-0.51%)、市净率因子 (-0.64%)。 中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.54%)、单季度营业利润同比增长率 (1.29%)、单季度RO ...