金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 基金季报（T 期）披露有股票持仓的证监会行业配置信息，基金最近（T-1 期）半年报、年报会披露全部股票持仓，可得基金半年报、年报末非重仓 股持仓信息。假设基金非重仓股持仓在两期各行业下持股种类不变，仅持 股权重按比例变化，那么根据 T-1 期非重仓股持仓按比例放缩权重可得到 T 期非重仓股模拟持仓。 基金风格配置监控周报： 权益基金连续两周上调小盘股票仓位 公募基金风格监控 2025 年 06 月 15 日 作者 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 基金季报中披露有基金前十大重仓股，同时企业季度报告中披露有企业的 前十大股东信息（主要使用上市公司 1、3 季度十大股东信息），结合这两 部分信息我们可以得到基金持仓更加详细的重仓股信息。因此模拟全部股 票持仓只需要估计基金剩余的非重仓持股明细。 韩乾 分析师 SAC 执业证书编号：S1110522100001 hanqian@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-因子跟踪周 报：盈利、分红因子表现较好 -20250614》 ...

金融工程 | 金工定期报告 2025 年 05 月 11 日 作者 基金风格配置监控周报： 权益基金本周下调大盘股票仓位 公募基金风格监控 基金季报中披露有基金前十大重仓股，同时企业季度报告中披露有企业的 前十大股东信息（主要使用上市公司 1、3 季度十大股东信息），结合这两 部分信息我们可以得到基金持仓更加详细的重仓股信息。因此模拟全部股 票持仓只需要估计基金剩余的非重仓持股明细。 基金季报（T 期）披露有股票持仓的证监会行业配置信息，基金最近（T-1 期）半年报、年报会披露全部股票持仓，可得基金半年报、年报末非重仓 股持仓信息。假设基金非重仓股持仓在两期各行业下持股种类不变，仅持 股权重按比例变化，那么根据 T-1 期非重仓股持仓按比例放缩权重可得到 T 期非重仓股模拟持仓。 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 韩乾 分析师 SAC 执业证书编号：S1110522100001 hanqian@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-戴维斯双击 本周超额基准 4.08%》 2025-05-10 2 《金融工程：金融工程-因 ...