因子有效性检验

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四大指增组合年内超额均逾9%【国信金工】
量化藏经阁· 2025-07-27 03:18
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.78%,本年超额收益9.31%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.52%,本年超额收益9.90%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.07%,本年超额收益15.69%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.26%,本年超额收益9.96%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中特异度、EPTTM一年分位点、单季净利同比增速等因子表 现较好。 中证500成分股中三个月波动、EPTTM一年分位点、预期BP等因子表现较 好。 中证1000成分股中三个月机构覆盖、三个月反转、预期BP等因子表现较好。 中证A500指数成分股中特异度、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较 好。 公募基金重仓股中三个月机构覆盖、特异度、三个月反转等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.28%,最低-0.98%,中位数 0.12%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.41%,最低-1.31%,中位数 0.04%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.82%,最低-0.47%,中位 ...